Сравнение STN.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| STN.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.37% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 20.67% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 18.82% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.72% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.43% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.92 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 12.16% |
| Макс. просадка | -60.46% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.57% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и ^GSPC
С начала года, STN.TO показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции STN.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.43% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и ^GSPC
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и ^GSPC
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.